浅析我国商业银行信贷风险评级作用

郑州大学西亚斯国际学院本科毕业论文题目浅析我国商业银行信贷风险评级作用指导教师李彩红职称讲师学生姓名郑昊男学号20101232104专业金融学班级一班院（系）商学院经贸系完成时间2014年4月21号I浅析我国商业银行信贷风险评级作用摘要商业银行的信贷风险面临很多问题，中国的信贷风险评级的银行系统有很多弊端，阻碍了国民经济的发展，风险评级制度的实施有效地为商业银行的核心竞争力。并且随着经济全球化，银行的竞争加剧，信贷问题越来越明显，银行的信贷风险评级也越来越重要。所以只有科学的评估信贷风险，银行才能在激烈的竞争中得以生存发展。人们意识到风险评级的重要性，提出了越来越多的关注，商业银行信用评级是可能导致信用风险的主要因素的定量计算，定量分析，对企业的各种贷款的信贷风险进行准确预测，从而有效平价企业信用，为是否贷款提供有效依据。关键词:信贷风险/风险评级系统/商业银行/风险评级IIAnalysisoftheRoleofCommercialBankCreditRiskRatingAbstractCreditriskofcommercialbanksfacemanyproblems,China'screditriskratingofthebankingsystemhasmanydrawbacks,hinderingthedevelopmentofthenationaleconomy,theimplementationofeffectivecorecompetitivenessofcommercialbank'sriskratingsystem..Witheconomicglobalization,increasedcompetitioninthebankingsector,creditisbecomingincreasinglyclearthatthebank'screditriskratingisincreasinglyimportant.Onlyscientificevaluationofcreditrisk,bankscansurviveinthefiercecompetition.Peoplerealizetheimportanceofriskratings,raisedmoreandmoreattention,commercialbankcreditratingislikelytoleadtoamajorfactorinthecreditriskofloansquantitativecalculationandquantitativeanalysistoaccuratelypredictcorporatecreditrisk,therebyeffectivelySchoolbusinesscreditcheckloans,whethertoprovideaneffectivebasis.Keyword:creditrisk,riskratingsystem,commercialBank,riskratingIII目录摘要...........................................IAbstract........................................II绪论.............................................11商业银行信贷风险评级的内容与意义...............21.2商业银行信贷风险评级的内容.....................21.1商业银行信贷风险评级的意义.....................22发达国家商业银行信贷风险评级...................22.1发达国家商业银行信贷风险评级的现状..............22.2发达国家商业银行信贷风险评级的优势..............33我国商业银行信贷风险评级.......................33.1我国商业银行信贷风险评级的现状....................33.2我国商业银行信贷风险评级存在的问题..............43.2.1评级理念与基础管理工作薄弱....................43.2.2基础数据不够完善............................43.3.3过分依赖评级模型............................53.3.4评级模型的维护不够..........................54我国商业银行信贷风险评级弊端出现的原因..........54.1管理机制不健全....................................54.2权力过于集中.................................6IV4.3贷款义务无法落实.............................64.4监督力度不够................................75对我国商业银行信贷风险评级的对策...............75.1我国商业银行信贷风险评级的总体对策..............75.1.1加大对汇率的管理............................75.1.2推进银监会的风险评级改革......................85.1.3提高银行业务效率............................95.1.4完善信贷风险管理............................95.2我国商业银行信贷风险评级的具体对策.............105.2.1优化信贷风险管理流程........................105.2.2培养浓厚的信贷文化气息......................105.2.3积极推进基础数据建设........................115.2.4加大客户信用风险评级工作的认识................11结论..........................................11致谢..........................................13参考文献........................................141绪论信贷风险是商业银行目前所面临的重要问题，中国的商业银行信贷风险评级系统存在着诸多不足，阻滞了国民经济的发展，因此实施有效的风险评级系统是提高商业银行核心竞争力的关键。并且随着经济全球化，银行的竞争加剧，信贷问题越来越明显，银行的信贷风险评级也越来越重要。所以只有科学的评估信贷风险，银行才能在激烈的竞争中得以生存发展。信用评级机构不是一个标准，评价方法也有不同。一般来说，信用评级机构是根据公司的借款和还款记录，业务发展，项目数据，检讨及评估其信用评级。公司发行债券借钱，如果还款能力较低，贷款人需要有更高的回报，只愿意把钱借给公司。因此，较低的信用评级，贷款企业的成本将更加繁重;相反，较高的信用评级，企业借贷成本较为低廉。并且随着经济全球化，银行的竞争加剧，信贷问题越来越明显，银行的信贷风险评级也越来越重要。所以只有科学的评估信贷风险，银行才能在激烈的竞争中得以生存发展。21商业银行信贷风险评级的内容与意义1.2商业银行信贷风险评级的内容目前，商业银行的绩效评价系统主要的业务量作为评价指标，对信用风险的评估指标缺乏，因此应增加的危险因素评估工作。首先，应该对相关责任人如信贷审批职责明确，专职人员的信用风险，客户经理和其他规定，不履行各自的职责应承担的经济和行政处罚。其次，确定合理的绩效考核指标，相关性和信用管理指标为信贷部门的评价指标体系和信贷人员，如不良贷款和不良贷款迁徙率的控制，直接关系到员工的收入，调动积极性的信贷相关责任风机和控制信用风险。1.1商业银行信贷风险评级的意义信用评级机构不是一个标准，评价方法也有不同。一般来说，信用评级机构是根据公司的借款和还款记录，业务发展，项目数据，检讨及评估其信用评级。公司发行债券借钱，如果还款能力较低，贷款人需要有更高的回报，只愿意把钱借给公司。因此，较低的信用评级，贷款企业的成本将更加繁重;相反，较高的信用评级，企业借贷成本较为低廉。并且随着经济全球化，银行的竞争加剧，信贷问题越来越明显，银行的信贷风险评级也越来越重要。所以只有科学的评估信贷风险，银行才能在激烈的竞争中得以生存发展。2发达国家商业银行信贷风险评级2.1发达国家商业银行风险信贷评级的现状外国银行注重预防初期的信贷风险，他们在信贷业务过程中，在各个关键的地方采用不同的措施预防信贷风险。主要包括:1、经过调查确定目标市场,拟定具体的风险接受标准屏幕客户财产。外资银行一般都会通过银行成立的政策部门拟定企业贷款标准，只有符合银行政策部门所拟定的关于市场需求和风险标准的企业才可以得到银行贷款。列出行业研究、企业管理部门可以接受客户的条件和细节,包括规模、管理经验,对公司股东的资本,杠杆比率指标限制,基于寻找合格的客户信用人员进入贷款申请。从1989年外国资本3开始大量流入墨西哥境内，其中超过一半以上的资金以投机性资金的形式流入证券和货币市场。不规则的风险通过测试,提前做好应急响应工作。在外资银行，他们一般有专业的风险测试部门每隔一段时间就会对贷款企业进行风险测试，他们的专业人员会通过对市场的调查以及企业政策的好坏来评估风险，如果企业的经营状况不好，他们一般情况下也会帮助企业来改善经营，尽量的降低信贷风险。1994年，美国一年中连续六次上调联邦基准利率，引起大规模的资金回流美国。与国外银行相比，国内商业银行由于历史包袱沉重，早期预防的风险没有足够的重视。国内大多数银行主要是把关注的焦点放在企业是否合规，还有就是企业是否有营业执照，是否进行年审，是否有任何的违法行为，而忽略了对行业和企业深入的研究和分析，对怎么样科学管理，信贷资产的合理使用，减少风险资产，缺乏整体考虑。这就导致了企业可能由于经营不善或者是对市场的调查不足而影响的企业的发展，盲目的投资造成企业倒闭，增加了银行的信贷风险。2.2发达国家商业银行信贷风险评级的优势现代风险管理模式是内部评级体系，属于前沿技术在金融领域的重要技术基础，其研究和发展需要的统计分析，风险计量，投资组合，期权定价和精算等先进的组合理论和技术，目前国外优秀的内部评级模型，主要集中在财务分析，引入了大量的利率，汇率，股市，如价格变量，由于中国的经济发展水平不高，但整体研究水平还比较缺乏，在施工风险管理模式方面应加强。目前，相关的信用风险评估是主流方法为基础的分类方法，即根据借款人的财务和非财务的分类条件，所以信用评价纳入统计的分类问题。3我国商业银行信贷风险评级3.1我国商业银行信贷风险评级的现状中国的商业银行信贷风险评级系统存在着诸多不足，阻滞了国民经济的发展，因此实施有效的风险评级系统是提高商业银行核心竞争力的关键。并且随着经济全球化，银行的竞争加剧，信贷问题越来越明显，银行的信贷风险评级也越来越重要。所以只有科学的评估信贷风险，银行才能在激烈的竞4争中得以生存发展。商业银行运营过程中的风险，信用风险是最重要的风险是最原始的，商业银行的信用风险是造成不确定性的因素使得借款人不按或者无法履行合同的银行恶性贷款，银行无法收回贷款变成坏账，信用风险在信贷管理整个过程中，中国银行希望在更广泛，更深入地参与国际竞争，我们应该提高信贷管理水平，只有及时准确的信用风险的诱发因素发现，为了防范和化解信贷风险。3.2我国商业银行信贷风险评级存在的问题3.2.1评级理念与基础管理工作薄弱目前，国内客户信用风险评级对于商业银行的重要性，商业银行没有充分的了解，往往忽略了信用风险评级对于风险管理的重要性，还没有真正的从风险识别，计量，保护，从而控制信用风险评级的观点。信贷风险是商业银行面临最主要的风险，中国的商业银行信贷风险评级