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1《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。后续课程：金融工程等课程。六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。3．自学：以学生独立学习为主是远程开放教育的显著特点，是学生系统获取学科知识的重要方式之一。对学生自学能力的培养和提高是广播电视大学教学的目标之一，各级电大在教学的各个环节都应注意。4．实践教学（习题作业）：实践教学是实现培养目标的重要手段。在教学过程中，各地电大及时布置和完成习题作业，要结合教学进度安排实地参观、社会调查并进行交流，撰写参观体会或社会调查报告。5．考核：考核是检查教与学效果的重要方式，是教学环节不可缺少的组成部分，是保证教学质量、培养合格人才的重要手段，必须予以高度重视。考核的目的是检查学生对课程基本方法、基本知识、基本原理的掌握程度，检测学生运2用金融风险管理的基本方法和理论识别、计量、化解和防范金融风险的能力。第二部分媒体使用及学习建议一、媒体使用本课程教学媒体主要有文字教材（《金融风险管理》主教材、《金融风险管理学习指导》辅教材）、音像教材（视频、IP、网络课程）两种形式。音像教材是文字教材的配套教材，主要讲授教学重点、难点、疑点。学时分配序号章目学时数第1章金融风险概述3第2章金融风险管理系统2第3章金融风险管理方法4第4章信用风险管理5第5章流动性风险管理4第6章利率风险管理6第7章外汇、外债风险管理4第8章操作风险管理2第9章商业银行风险管理5第10章保险公司风险管理2第11章证券公司风险管理2第12章基金管理公司风险管理2第13章非银行金融机构风险管理4第14章金融衍生工具与风险管理2第15章金融工程技术与风险管理2第16章网络金融与风险管理2第17章金融风险综合管理3二、课程特点与学习建议1．本课程的最明显特点是一门技能性和应用性课程，所涉及的统计学和数学知识的深度定位在具有金融或相关专业的大专毕业生能够看懂、学会的程度上。以便大多数学生都能够掌握必要的专业技能和知识。2．在主要学习文字主教材时，除了通过阅读和背诵掌握本课程必要的专业知识外，学生还应该掌握书中大纲要求重点和一般性掌握的风险计量方法。3．全书分为四篇，第一篇由前三章构成，侧重金融风险管理的基础理论和框架；第二篇由第四章至第八章五章内容构成，侧重金融风险的评估与管理，这是本书的重点章节，难点也最多，学生应重点学习和掌握；第三篇由第九章至第十三章构成，侧重按金融主体划分的风险管理理论和一般性策略；第四篇由第十四章至第十七章构成，侧重现代金融风险管理的基本媒介、模型和工具的介绍。第三部分教学内容与要求第一篇金融风险管理基础第一章金融风险概述3重点掌握：1．金融风险的分类。2．金融风险产生的原因。3．信息不对称、逆向选择、道德风险。掌握：1．金融风险的概念。2．金融风险的特征。3．银行业风险的主要表现形式。了解：1．金融风险与一般风险的区别。2．金融风险的危害。3．金融风险与金融危机的区别。第一节金融风险基础知识一．风险概述二．金融风险的概念三．金融风险与一般风险的比较四．金融风险的特征五．金融风险类型第二节金融风险的成因与危害一．金融风险产生的基础二．金融风险产生的原因三．金融风险的危害第三节金融风险与相关理论一．金融风险与金融体系不稳定性假说二．金融风险与金融脆弱性三．金融风险与金融危机第四节中国金融风险的描述一．银行业风险的主要表现二．证券市场风险三．保险市场风险四．农村信用社风险五．加入世界贸易组织后的金融风险与挑战第二章金融风险管理系统重点掌握：1．金融风险管理策略。掌握：1．金融风险管理的目的。2．20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。了解：1．金融风险管理的含义。2．金融风险管理的组织系统如何构建？3．金融风险的数据仓库主要由哪些内容构成？第一节金融风险管理概述一．金融风险管理的含义4二．金融风险管理的目的三．金融风险管理的历史沿革第二节金融风险管理工作程序一．金融风险的衡量与评估二．金融风险管理的决策与实施三．金融风险管理策略四．金融风险管理报告第三节金融风险管理系统的构建一．金融风险管理的组织系统二．数据仓库构建三．数据分析系统第三章金融风险管理方法重点掌握：1．贷款五级分类的类别如何划分。2．如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3．如何计算风险调整资产？4．息票债券的当期售价的折现公式及其含义。5．反映资产系统性风险的ß值的含义。掌握：1．如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？2．从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。3．理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。4．统一公债的收益率公式及其含义。5．如何计算贴现发行债券的到期收益率？6．如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？了解：1．金融风险识别的原则。2．金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态的含义。3．金融资产VaR的概念是什么？有何特征？4．VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？第一节金融风险识别一．金融风险识别概述二．金融风险识别的原理三．金融风险的识别方法第二节金融风险防范理论与方法一．信贷风险防范二．债券风险防范三．资产的多样化与风险防范四．系统性风险与风险升水第三节金融风险计量模型一．贷款的风险计量与补偿模型二．资产价格波动率与随机游动三．ARCH模型（自回归条件异方差模型）四．VaR的概念、特征及影响因素5第二篇金融风险评估与管理第四章信用风险管理重点掌握：1．信用风险的广义和狭义概念。2．如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？掌握：1．信用风险的具体特征表现在哪些方面？2．度量借款人的“5C”分别指什么内容？3．放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？了解：1．信用风险的基本特征。2．导致信贷风险的因素有什么？3．度量信用风险的德尔菲法的特征是什么？4．如何利用Z评分模型判断借款人是否违约？5．如何利用CreditMetrics模型计算在险价值VaR？第一节信用风险概述一．信用风险的概念二．信用风险的特征三．信用风险的成因第二节信用风险的度量方法一．德尔菲法和借款人“5C”法二．CART结构风险法三．信用评级法第三节现代信用风险的测量模型一．均值—方差模型二．在险价值VaR：CreditMetrics模型三．Z评分模型四．期权推理分析法：KMV模型第五章流动性风险管理重点掌握：1．流动性风险产生的主要原因。2．商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？掌握：1．流动性风险定义。2．流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”。3．流动性风险管理理论中的“负债管理理论”。4．流动性风险管理理论中的“资产负债管理理论”。5．简述衡量流动性的流动性缺口法。6．简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。了解：1．流动性风险的作用。2．各类金融机构流动性风险的特征。3．流动性风险管理理论中的“预期收入理论”。64．流动性风险管理理论中的“资产负债表内外统一管理理论”。5．商业银行流动性较高的资产一般包括哪些内容？6．商业银行的头寸包括哪些内容？如何匡算？7．商业银行负债流动性管理技术的基本内容。第一节流动性风险概述一．流动性风险的概念二．金融机构保持流动性的重要性三．各类金融机构流动性风险的特征四．流动性风险产生的主要原因第二节流动性风险管理理论一．资产管理理论二．负债管理理论三．资产负债管理理论四．资产负债表内外统一管理理论第三节流动性风险的衡量一．商业银行流动性较高的资产二．衡量流动性的比例指标三．衡量流动性的方法第四节流动性风险管理技术一．商业银行流动性管理一般技术二．商业银行资产流动性保持技术三．负债流动性管理技术第六章利率风险管理重点掌握：1．何为利率风险？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？2．何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3．何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？4．资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。5．列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。6．何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。7．如何确定利率期权的平衡点？掌握：1．利率风险的主要形式有哪些？2．银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？3．远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？4．学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。5．何为利率期货？利率期货的特征如何？6．举例说明利用利率期货为利率现货保值的机理。7．试述利率期权的定义及其分类。8．何为利率互换？其特征如何？并举例说明之。9．利率上限、利率下限、利率上下限的作用机理。了解：71．利率变动对商业银行的风险表现在哪两个方面？2．评估利率风险最常用的两种方法是什么？其基本含义如何？3．利率敏感性缺口分析法有哪些不足？4．如何推导持续期缺口？5．远期利率协定的优缺点。6．为何要引入利率期货的交叉套期保值？列出套期保值比率公式？7．举例说明借款人利率期权是如何为现货交易保值的。第一节利率风险及其主要形式一．什么是利率风险二．利率风险的主要形式第二节利率风险的风险与计量一．利率风险的分析方法二．利率风险计量：敏感性与缺口的分析第三节利率风险交易与利率衍生工具一．远期利率协定二．利率期货三．利率期权四．利率互换五．利率上限、下限及利率上下限第七章外汇、外债风险管理重点掌握：1．外汇风险包括哪些种类，其含义如何？2．衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。掌握：1．何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？2．管理外汇交易风险的商业法。3．管理外汇交易风险的金融法。4．何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？了解：1．何为外债？外债的内容有哪些？何为外债风险？发生对外债务危机的特征有什么？2．银行管理外汇交易风险的外汇头寸管理方法包括哪些内容？3．银行管理外汇折算风险的方法。4．银行管理外汇经济风险的方法。第一节外汇外债风险概述一．外汇风险二．外债风险第二节外汇风险管理一．交易风险的原理二．折算风险的