招商证券智远天添利集合资产管理计划说明书

招商证券智远天添利集合资产管理计划集合资产管理合同二Ｏ一二年十月1目录一、前言..........................................................2二、释义..........................................................2三、合同当事人....................................................5四、集合资产管理计划的基本情况....................................6五、集合计划的参与和退出..........................................9六、管理人自有资金参与集合计划...................................14七、集合计划的分级...............................................14八、集合计划客户资产的管理方式和管理权限.........................15九、集合计划的成立...............................................15十、集合计划账户与资产...........................................15十一、集合计划资产托管...........................................16十二、集合计划的估值.............................................16十三、集合计划的费用、业绩报酬...................................22十四、集合计划的收益分配.........................................25十五、投资理念与投资策略.........................................27十六、投资决策与风险控制.........................................29十七、投资限制及禁止行为.........................................32十八、集合计划的信息披露.........................................34十九、集合计划份额的转让、非交易过户和冻结.......................36二十、集合计划的展期.............................................37二十一、集合计划终止和清算.......................................38二十二、当事人的权利和义务.......................................39二十三、违约责任与争议处理.......................................43二十四、风险揭示.................................................44二十五、合同的成立与生效.........................................48二十六、合同的补充、修改与变更...................................49二十七、或有事件.................................................492一、前言为规范招商证券智远天添利集合资产管理计划(以下简称“集合计划”或“计划”)运作，明确《招商证券智远天添利集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“本合同”）当事人的权利与义务，依照《中华人民共和国合同法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《细则》）《证券公司客户资产管理业务规范》（以下简称《规范》）等法律法规、中国证监会和中国证券业协会的有关规定，委托人、管理人、托管人在平等自愿、诚实信用原则的基础上订立本合同。本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，当事人按照《管理办法》、《细则》、《招商证券智远天添利集合资产管理计划说明书》（以下简称《说明书》）、本合同及其他有关规定享有权利、承担义务。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，所披露或提供的信息和资料真实，并已阅知本合同和集合计划说明书全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。托管人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责，安全保管客户集合计划资产、办理资金收付事项、监督管理人投资行为，但不保证本集合计划资产投资不受损失，不保证最低收益。二、释义集合资产管理计划、本集合资产管理计划、本集合计划或本计划：指依据《招商证券智远天添利集合资产管理计划集合资产管理合同》和《招商证券智远天添利集合资产管理计划说明书》所设立的招商证券智远天添利集合资产管理计划。集合资产管理计划说明书、集合计划说明书或说明书：指《招商证券智远天添利集合资产管理计划说明书》。集合资产管理合同、管理合同或本合同：指《招商证券智远天添利集合资产管理计划集合资产管理合同》及对其的任何修订及补充。3《管理办法》：指2012年10月18日经中国证券监督管理委员会发布并于2012年10月18日施行的《证券公司客户资产管理业务管理办法》。《细则》：指2012年10月18日经中国证券监督管理委员会发布并于2012年10月18日施行的《证券公司集合资产管理业务实施细则》。法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件。中国证监会：指中国证券监督管理委员会。管理人：指招商证券股份有限公司，简称招商证券。托管人：指中国证券登记结算有限责任公司，简称中登公司。委托人（或持有人）：指签订并依据集合资产管理合同合法取得集合计划份额的投资者。推广机构：指招商证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本集合资产管理计划的机构。注册登记业务：指集合计划的登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括委托人集合计划账户管理、集合计划单位注册登记、清算及集合计划交易确认、建立并保管集合计划持有人名册等。注册登记机构：指办理集合计划注册登记业务的机构。本集合计划的注册登记机构为接受招商证券股份有限公司委托代为办理集合计划注册登记业务的机构，即中国证券登记结算有限责任公司（简称中登公司）。交易账户：指各推广机构为委托人开立的记录委托人通过该推广机构办理认购参与、申购参与、退出等业务而引起的集合计划份额及资金的变动及结余情况的账户。集合计划运作期间或存续期间：又称投资运作期或存续期，指本计划正式成立后投资运作的期间，本计划存续期为3年，可展期。工作日（交易日）：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。封闭期：指本计划存续期内不办理参与、退出业务的期间，本计划无封闭期。开放期：又称开放日，指本计划存续期内办理参与、退出业务的日期，本计划的开放期为本计划成立后的每个工作日。元：中国法定货币人民币，单位“元”。4T日：指本集合计划的推广机构在规定时间受理委托人参与、退出等业务申请的日期。T+N日：指T日后（不含T日）的第N个工作日。自动参与：指委托人通过管理人的交易系统确认开通自动参与集合计划功能后，根据参与原则，委托人的参与指令由管理人交易系统自动生成的行为。自动退出：委托人通过管理人交易系统进行证券买入、申购、配股、行权、购买基金、购买集合理财产品、调整资金保留额度等操作时，将自动触发本集合计划份额退出指令，通过管理人交易系统全部或部分退出集合计划。但退出后不解除《集合资产管理合同》，仍可继续参与集合计划。资金保留额度：简称保留金额，指委托人设定的拟保留在账户中不参与集合计划的资金数额，同时该资金保留额度用于预约取款、退出集合计划及其他用途。集合计划收益：指集合计划投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入。集合计划资产总值：指集合计划购买的各类证券市值、银行存款及利息、集合计划应收申购款以及其他资产的价值总和。集合计划的负债：指集合计划在存续期内已经计提，但尚未收取的管理费、托管费、交易佣金以及集合计划可能发生的其他应付款项。集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去负债后的价值。集合资产管理计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和每份额净值的方法和过程。集合资产管理计划单位面值：指人民币1.00元。不可抗力因素：指遭受不可抗力事件一方不能预见，不能避免，不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册登记机构非正常的暂停或终止业务、证券交易所非正常暂停或停止交易或因不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障等；此外，同行业现有技术水平无法预见或无法避免或无法抗拒的技术原因亦属于不可抗力。关联方关系：本说明书和集合资产管理合同所指关联方关系的含义与《企业会计准则第36号——关联方披露》中的关联方关系的含义相同。5分红权益期：指委托人可享受本集合计划分红权益的期间，起始和截止日期以管理人公告为准。累计积数：指某一分红权益期内委托人每日参与集合计划份额之和。电子签名合同：指按照《证券公司资产管理电子签名合同操作指引》规定，证券公司集合资产管理计划的委托人、管理人和托管人之间通过电子信息网络以电子形式签署的资产管理合同。本计划资产管理合同的签署采用电子签名合同。业绩比较基准：业绩比较基准为200%×银行同期活期存款利率（根据中国人民银行公布的活期存款利率进行调整，调整的幅度不得超过中国人民银行公布的活期存款利率浮动区间的上限，具体的数值以管理人公布的为准）。三、合同当事人委托人个人填写：姓名：证件类型：证件号码：通信地址：邮政编码：联系电话：移动电话：电子信箱：其他：机构填写：机构名称：法定代表人：通信地址：邮政编码：代理人姓名：身份证号码：联系电话：其他：管理人机构名称：招商证券股份有限公司法定代表人：宫少林6通信地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼邮政编码：518026联系电话：[phone]公司网站：托管人机构名称：中国证券登记结算有限责任公司法定代表人：金颖通信地址：北京市西城区太平桥大街17号邮政编码：100033联系电话：[phone]四、集合资产管理计划的基本情况（一）名称：招商证券智远天添利集合资产管理计划（二）类型：限定性集合资产管理计划（三）目标规模本集合计划推广期规模上限为50亿份，存续期上限为160亿份。本集合计划从成立之日起管理人将安排不少于1个月的业务试运行期，试运行期规模上限为50亿份；试运行期后，管理人将根据本集合计划的运作情况适度控制规模。（四）投资范围和投资比例1、投资范围本集合计划试运行期投资范围包括现金、活期存款、定期存款（期限在1年以内（含1年））、协议存款（期限在1年以内（含1年））、通知存款（期限在1年以内（含1年））。试运行期后，本计划的投资范围可以扩大至隔夜逆回购、货币市场基金、债券逆回购（期限在1个月以内）、债券正回购以及国债、政策性金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债等固定收益类金融产品（剩余期限在1年以内（含1年），债项评级必须为AAA（含）以上），管理人投资该类品种时，无需履行合同变更程序。72、资产配置比例试运行期资产配置比例为：（1）现金类资产：现金、活期存款、定期存款、协议存款、通知存款，占资产净值的0-100