发电商多市场投标组合策略研究

华北电力大学（北京）硕士学位论文发电商多市场投标组合策略研究姓名：陈玲申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：张兴平20070427发电商多市场投标组合策略研究作者：陈玲学位授予单位：华北电力大学(北京)相似文献(10条)1.期刊论文任震.黄福全.黄雯莹.吴杰康电力市场中的发电厂投标组合策略-电力系统自动化2002,26(2)电力工业的市场化改革使发电厂成为市场的主体,并为发电厂提供了多种市场选择.在这种新的市场环境下,发电厂为了获得较多的利润或降低市场风险,有必要在多个市场下投标发电,并合理地决定在各个市场的投标发电量.文中从投标组合的角度出发,以降低风险、保证生产成本的回收为目标,建立了求解最低发电风险率的数学模型,对发电厂的投标组合策略进行了初步的探讨.所得结论对发电厂决定在各个市场中的投标电量有一定的指导意义.2.学位论文李国敏电力市场下发电商与购电商的投标组合策略2006随着电力工业市场化改革的深入，发电商和购电商的投标组合策略对其显得越来越为重要，不同的投标组合策略对其就意味着获得不同大小的利润和承担不同大小的风险；因而研究电力市场下发电商和购电商的投标组合策略的文献也是比较多的，并且也在收益和风险的度量指标上取得了一些重要的进展，但是仍然存在着需要改进的地方，例如，传统的计及风险的文献大多借鉴金融学中Markowtiz的方差计量理论。然而Markowtiz的均值－方差模型采用收益的方差作为风险计量的做法已经受到置疑：方差关于平均收益是对称的，这意味着高于平均值的收益也被计为风险；而现有文献用得比较多的评价一个投标组合的风险大小的指标是是VaR或CVaR；然而它们也都有其各自的需要改进的地方，比如，VaR不满足风险的一致性公理；缺乏次可加性，因此不能用于投资组合优化；尾部损失测量也存在非充分性。CVaR虽然克服了VaR的这些缺陷，但它也有其自身的不足：不能很好地反映风险投资者的风险态度。本文用期望收益来计量收益指标同时用谱风险测度来计量风险的大小，并建立了发电商和购电商的投标组合决策模型；在算例中应用了不同的风险谱函数来进行模拟并得到相应的试验结果，通过对试验结果的分析我们发现基于谱风险侧度的风险计量方法不仅能很好地计量投标者选用某一个投标组合所面临的风险，而且能够通过风险谱很好地反映出不同的投资者的风险态度。同时期望收益的设定也能很好地保证风险投资者的获得一定程度大小的收益。从而为发电商和购电商提供了一个更好的收益—风险模型。3.期刊论文李阳华.姚建刚.LIYang-hua.YAOJian-gang多种交易方式下的发电商投标组合方案及风险评估-华中电力2007,20(2)电力市场中存在着日前市场、实时市场、合同市场和辅助服务市场等多种交易方式.对于发电商而言,为了获得较多的利润并且降低风险,必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量.依据现代投资组合理论,提出基于效用函数的多种交易方式下的投标组合优化模型,将风险管理中的VaR(ValueatRisk)方法引入投标组合方案的风险评估中,推导出发电商最小利润值模型和求解方法,为发电商的投标组合决策及其风险评估提供了新的思路.4.期刊论文李阳华基于机会约束规划的发电商多种交易市场下投标组合策略-科技信息2009,(22)电力市场中存在着日前市场、实时市场、合同市场和辅助服务市场等多种交易方式.对于发电商而言,为了获得较多的利润并且降低风险,必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量.文中依据现代投资组合理论和机会约束模型.以期望收益率与置信水平为向导,构造了基于机会约束规划的多种交易方式下的投标组合VaR模型,提出了基于蒙特卡罗仿真的遗传算法的求解方法,为发电商的投标组合决策提供了新的思路.5.期刊论文王壬.尚金成.冯旸.周晓阳.张勇传.游义刚.WANGRen.SHANGJin-cheng.FENGYang.ZHOUXiao-yang.ZHANGYong-chuan.YOUYi-gang基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型-电力系统自动化2005,29(14)电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性.为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型.应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算.计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路.6.学位论文王丽杰发电公司报价策略及辅助决策支持系统的研究2006当前中国电力行业体制改革正在逐步深入，实施“厂网分开，竞价上网”是大势所趋。在这一背景下，研究发电企业上网报价策略及发电报价辅助决策支持系统具有十分重要的现实意义。作为市场中自主经营，自负盈亏的实体，采取策略性报价来最大化自身利益是发电公司最关心的问题之一。本文首先对发电公司报价策略进行了研究。考虑到市场出清电价的不确定性，建立了基于电价分布概率预测基础上的发电企业报价策略模型。并提出了采用二维实数编码策略的改进遗传算法优化求解，从而得到最优报价方案。通过算例仿真，充分验证了该模型与算法的可行性。电力市场环境下，发电公司要在多个市场中制定交易计划，既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案，又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素。因此，如何在多时段协调分配各市场的竞价电量——即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题。本文基于双边合同市场和日前市场（包括日前能量市场和旋转备用市场）的交易结构，引入经济学中的效用和风险管理的概念，建立了发电公司多时段组合市场投标策略模型，同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果，说明本文的模型与方法能够为发电公司进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案。随着电力市场的逐步开放，发电公司迫切需要一套参与市场竞争的辅助决策支持系统，以帮助管理层进行企业生产经营管理，为交易员提供交易的竞价决策方案，最终实现最佳经济效益。本文结合目前国内外电力市场运营技术系统的研究，探讨了发电报价辅助决策支持系统的设计原则和目标，对系统的总体框架及系统各组成模块、功能和数据传输进行了较为全面的设计。7.期刊论文王丽杰.张步涵.陶芬.WANGLi-jie.ZHANGBu-han.TAOFen基于风险管理的发电商多时段投标组合策略-继电器2006,34(11)电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素.因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量--即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题.该文基于双边合同市场和日前市场(包括目前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,引入经济学中的效用和风险管理的概念,建立了发电商多时段组合市场投标策略模型,同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果,说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案.8.学位论文刘嘉佳电力市场环境下水电的优化调度和风险分析2007我国的电力市场化改革是一个长期的实践探索过程，电力市场的建设要循序渐进，根据区域电网的实际情况和相关的配套改革，不断地进行探索、丰富和调整。为贯彻国家能源政策，提高水能利用率，建设资源节约型社会，现阶段我国应积极研究和制定有利于水电可持续发展的各项政策，如市场规则、电价政策及市场配额等；同时加强水电参与市场竞价的各种研究工作，为水电进入市场竞争做好充分准备。本文主要从发电侧电力市场环境下，水电参与竞价上网的模式、优化运行方式以及综合风险分析等方面展开研究。主要研究内容包括：发电市场竞争的经济学原理；风险决策理论和风险分析方法；考虑动态辅助容量的两部制电价交易机制研究；水电参与电力市场的标准化方案研究；基于动态一致性风险度量的水电优化运行方式研究等几个方面。首先，总结和归纳了水电竞价上网的技术和经济特性，以及国内外关于水电竞价上网的标准化方案、运行方式和风险规避的研究现状及成果，并对本文研究的意义和主要工作进行了总体概述。其次，本文从现代经济学和管理学的角度出发，对水电参与电力市场的竞争力进行了分析，作为水电企业市场竞争力测评的概念基础和学术基础。初步介绍了电价的基本理论、经济学成本和利润概论、运筹学决策理论和金融学风险分析方法，为进一步开展发电侧电力市场和水电竞价上网的研究和实践工作奠定了基础。第三，发电辅助服务是在电力市场中确保电网安全、稳定运行的重要手段。在总结了现行竞价上网模式对发电辅助服务的支付方式的基础上，本文提出了一种新的考虑动态辅助容量的两部制电价交易机制，动态辅助容量可根据机组所承担的发电辅助服务或具体实现的功能进行划分，相应有不同的辅助容量电价和不同的交易机制。针对动态辅助服务为备用的情况，对交易平台、定价方法、结算机制、交易流程以及对电网的安全性和经济性等问题进行了阐述。对其他发电辅助服务(AGC、无功电压支持、黑启动恢复等)的指标量化、成本分析及定价等问题进行了初探。改进的两部制电价交易机制能够对发电企业所承担的辅助服务进行合理的补偿，体现了水电的调节性能和综合效用，有利于降低购电成本和促进电力资源的优化配置。第四，水电企业转让或购入发电权，可以避免枯水期由于来水不足引起的风险或丰水期由于弃水造成的损失，维持市场供需平衡，实现社会总体效用的最大化。本文考虑市场价格的不确定性，以条件风险价值CVaR为风险计量指标，建立了单期发电权的投标组合模型，通过协调方案利润和风险，使水电企业在获得更大收益的同时，实现对不同的风险态度和不同的市场条件变化下的电量分配优化，从而规避其他市场可能存在的风险。模型对于水电企业参与发电权交易具有一定的参考价值。最后，本文对水电的短期和中长期优化调度问题进行了研究。由于发电量的多期投标组合是一个动态的优化问题，决策过程中常常呈现多期风险，因此，对风险的度量也应该是动态的。本文考虑风险对未来投资收益波动的长期影响，将分位数作用于静态一致性风险度量来表征多期风险的动态特征，提出了一种动态一致性风险度量，以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算，还可以进行扩展，对优化调度过程中面临的各类营销风险进行分析，以适应电价、来水、需求等不确定因素的变化。综上所述，综合考虑水电的经济、技术等特性，制定合理的标准化方案和优化运行方式，是水电企业在竞价上网的过程中需要探索的重要问题之一。本文对水电在发电侧电力市场中的竞价上网模式、竞价交易价格结算机制、发电权交易、水电短期和中长期优化调度等问题提出了方案设计或数学模型，对相关模型进行了数学仿真并对所得结果进行了研究和分析，对于今后水电参与竞价上网具有很强的指导意义和实用价值。9.期刊论文谭忠富.谢品杰.侯建朝.陈广娟.TANZhong-fu.XIEPin-jie.HOUJian-chao.CHENGuang-juan基于β系数的发电商投标组合决策模型-电力系统保护与控制2009,37(1)电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险.为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为风险选择参数,对经典均值-方差模型进行简化,建立了发电商基于β系数的投标组合决策模型,并讨论了模型解存在的充要条件.算例仿真验证了所提出的模型的有效性和适用性,表明本模型对发电商的投标组合决策具有一定的参考价值和指导作用.10.期刊论文钟洲文.龚晓琴.陈海蓉.洪