华夏策略精选12半年报

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告2012年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十八日华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告1§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告21.2目录§1重要提示及目录..................................................................................................................1§2基金简介..............................................................................................................................3§3主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................43.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................43.2基金净值表现.............................................................................................................4§4管理人报告..........................................................................................................................5§5托管人报告..........................................................................................................................9§6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................96.1资产负债表.................................................................................................................96.2利润表.......................................................................................................................116.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................126.4报表附注...................................................................................................................13§7投资组合报告....................................................................................................................287.1期末基金资产组合情况...........................................................................................287.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................287.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............297.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................317.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................337.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........337.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细347.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........347.9投资组合报告附注...................................................................................................34§8基金份额持有人信息........................................................................................................358.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................358.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................35§9开放式基金份额变动........................................................................................................35§10重大事件揭示..................................................................................................................35§11备查文件目录..................................................................................................................38华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告3§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金简称华夏策略混合基金主代码002031交易代码002031基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月23日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额917,846,031.55份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍唐州徽联系电话400-818-6666010-66594855电子邮箱[e-mail]@bank-of-china.com客户服务电话400-818-666695566传真[phone]注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层北京市西城区复兴门内大街1号华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告4邮政编码100033100818法定代表人王东明肖钢2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）本期已实现收益-138,686,513.58本期利润146,490,008.11加权平均基金份额本期利润0.1344本期加权平均净值利润率6.47%本期基金份额净值增长率4.60%3.1.2期末数据和指标报告期末（2012年6月30日）期末可供分配利润574,760,047.44期末可供分配基金份额利润0.6262期末基金资产净值1,492,606,078.99期末基金份额净值1.6263.1.3累计期末指标报告期末（2012年6月30日）基金份额累计净值增长率120.91%注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告5阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-3.04%0.78%-3.45%0.60%0.41%0.18%过去三个月2.56%0.73