华夏策略精选12年报

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告2012年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十八日华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告1§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告21.2目录§1重要提示及目录..................................................................................................................1§2基金简介..............................................................................................................................3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................43.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................43.2基金净值表现.............................................................................................................53.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................6§4管理人报告..........................................................................................................................6§5托管人报告........................................................................................................................11§6审计报告............................................................................................................................11§7年度财务报表....................................................................................................................127.1资产负债表...............................................................................................................127.2利润表.......................................................................................................................147.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................157.4报表附注...................................................................................................................16§8投资组合报告....................................................................................................................358.1期末基金资产组合情况...........................................................................................358.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................358.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............368.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................398.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................408.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........418.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细418.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........418.9投资组合报告附注...................................................................................................41§9基金份额持有人信息........................................................................................................429.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................429.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................42§10开放式基金份额变动......................................................................................................42§11重大事件揭示..................................................................................................................42§12备查文件目录..................................................................................................................46华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告3§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金简称华夏策略混合基金主代码002031交易代码002031基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月23日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额676,743,864.64份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍唐州徽联系电话400-818-6666010-66594855电子邮箱[e-mail]@bank-of-china.com客户服务电话400-818-666695566传真[phone]注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层北京市西城区复兴门内大街1号华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告4邮政编码100033100818法定代表人王东明肖钢2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层注册登记机构华夏基金管理有限公司北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2012年2011年2010年本期已实现收益-248,838,356.80266,327,158.17784,454,505.58本期利润112,173,933.37-432,072,476.41719,525,576.23加权平均基金份额本期利润0.1176-0.34650.5541本期加权平均净值利润率6.39%-13.95%26.64%本期基金份额净值增长率3.38%-14.25%29.50%3.1.2期末数据和指标2012年末2011年末2010年末期末可供分配利润411,053,605.201,353,517,870.121,60