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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第八章风险评估与资本评估知识点：风险评估最佳实践●定义：全面风险管理框架和实质性风险管理●详细描述：(1)国际银行业开展风险评估的实践1)主要采用打分卡法，通过建立打分卡2)第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量进行评估（2）发展历史1）1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石2）威廉·夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），提示了一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系3）1973年，费雪·布莱克、麦隆·舒尔茨、罗伯特·默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型(3)基本原则①符合监管要求②符合银行实际③保证一定前瞻性(4)分类①对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估②实质性风险评估，对银行所面临的所有实质性风险进行全面评估例题：1.现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石B.威廉·夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），提示了一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系C.1973年，费雪·布莱克、麦隆·舒尔茨、罗伯特·默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险正确答案：D解析：1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石、威廉·夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），提示了一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系、1973年，费雪·布莱克、麦隆·舒尔茨、罗伯特·默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型2.风险评估包括两个方面内容：一是对全面风险管理框架的评估；二是（）。A.前瞻性风险评估B.集中风险评估C.实质性风险评估D.单个风险评估正确答案：C解析：风险评估主要包括两方面的内容：一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估；另一方面是实质性风险评估，对银行所面临的所有实质性风险进行全面评估.3.根据《商业银行资本管理办法（试行）》监管部门对商业银行风险管理评估的要素有（）。A.良好的管理信息系统B.适当的政策、程序和限额C.全面的审计和内部控制D.全面及时的识别、计量、监测、缓释、控制风险E.有效的董事会和高级管理层的监督正确答案：A,B,C,D,E解析：全面风险管理框架应当包括以下要素：1、有效的董事会和高级管理层监督；2、适当的政策、程序和限额；3、全面、及时的识别、计量、监测、缓释、控制风险；4、良好的管理信息系统；5、全面的内部控制。4.威廉.夏普于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的基石。A.正确B.错误正确答案：B解析：哈瑞.马克维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的基石