第四章-市场风险管理-交易对手信用风险管理

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章市场风险管理知识点：交易对手信用风险管理●定义：计量对象与市场风险计量相同，都集中在衍生金融工具上●详细描述：1.在管理理念上，加强信用风险组合管理。2.在管理架构上，形成风险管理流程3.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平4.在管理制度中，完善中央交易对手与净额结算制度5.在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理例题：1.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）A.债劵回购B.期货交易C.债劵买卖D.即期外汇买卖E.远期交易正确答案：A,C,D,E解析：交易对手信用风险包括衍生工具交易、证劵融资交易、中央交易2.下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.中央机构作为交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.金融危机后要弱化中央交易对手正确答案：C解析：本题考察交易对手信用风险管理的概念理解和记忆。正确答案是C。中央交易对手是指在结算过程中，同时作为所有买方和卖方的交收对手并保证交收顺利完成的主体，一般由结算机构充当。如果买卖中的一方不能按约定条件履约交收，结算机构也要依照结算规则向守约方先行垫付其应收的证券或资金。因此ABD错误。3.下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.中央机构作为交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.金融危机后要弱化中央交易对手正确答案：C解析：本题考察交易对手信用风险管理的概念理解和记忆。正确答案是C。中央交易对手是指在结算过程中，同时作为所有买方和卖方的交收对手并保证交收顺利完成的主体，一般由结算机构充当。如果买卖中的一方不能按约定条件履约交收，结算机构也要依照结算规则向守约方先行垫付其应收的证券或资金。因此ABD错误。