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乾考网2018年银行风险管理押题1、在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括()。A．批准风险管理的政策及相关文件B．拟定本行操作风险管理政策和程序C．确定商业银行的薪酬政策D．设计全行的操作风险报告系统E．建立适用全行的操作风险基本控制标准2、商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，还应当莺视以下流动性风险管理要点()。A．提高流动性管理的预见性B．建立多层次的流动性保障C．提高政策敏感性和快速反应能力D．正确预期和判断货币政策的变化，把握市场先机E．通过金融市场控制风险3、担保方式主要有()。A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金4、市场准入的主要目标包括()。A．保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B．维护银行市场秩序C．保护存款者的利益D．有条件形成垄断竞争E．行政复议的依据、标准、程序公开5、下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有()。A．当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险B．确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度C．在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度D．商业银行在考虑对客户授信时不能仪仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑E．从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果6、下列选项中，属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的有()。A．在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B．将总行缺口集中到分行C．通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理D．运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E．通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理7、在现金流量分析中，现金流的内容包括()。A．并购活动的现金流B．经营活动的现金流C．投资活动的现金流D．融资活动的现金流E．贷款活动的现金流8、下列关于操作风险计量方法的说法，正确的是()。A．基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行B．高级计量法的风险敏感度更高C．对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据D．商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据E．《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准9、目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量()。A．违约概率B．违约频率C．违约损失D．违约损失率E．违约风险暴露10、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。A．资产质量下降B．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资C．所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大D．被迫从市场上购回已发行的债券E．资产或负债过于集中11、下列选项中，属于优质流动性资产特征的有()。A．存在多元化的买卖方，市场集中度低B．具有活跃且具规模的市场C．从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势D．在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口E．与高风险资产的低相关性12、期权的价值由()组成。A．市场价格B．内在价值C．执行价格D．时间价值E．收益率13、下列属于操作风险缓释措施的有()。A．制定应急和连续营业方案B．建立完善的风险监管体系C．购买保险D．业务外包E．计提预期损失14、高级管理层的主要职责包括（）。A对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价B组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项C审核与及监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况D向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督E组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险15、内部评级体系能够在商业银行信用风险管理的（）方面发挥重要作用。A管理政策制定B信贷审批C资本分配D公司治理E限额设定16、以下（）属于个人信贷业务操作风险控制措施。A在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩B实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离C优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款D加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设E切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险17、下列属于国别风险的是（）。A信用风险B政治风险C声誉风险D宏观经济风险E主权风险18、系统缺陷引发的操作风险具体表现为（）。A数据、信息质量风险B系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题C产品设计缺陷D违反系统安全规定E错误监控报告19、商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业风险增加（）。A出现产业结构调整B原材料价格上升C行业竞争加剧D区域经济变动E以上都对20、关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（）。A没有风险就没有收益B风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性C未来收益或损失可以被事先确定，则不存在风险D未来收益或损失不能被事先确定，则存在风险E未来收益或损失不能被事先确定，则不一定存在风险21、风险文化一般由三个层次组成（）。A风险管理行为B风险管理对象C风险管理理念D风险管理知识E风险管理制度22、良好的银行公司治理应具备的特征有（）。A银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B完善的内部控制和风险管理体系C科学的激励约束机制D与股东价值相挂钩的有效监督考核机制E先进的管理信息系统23、中国银监会《商业银行资本管理办法（试行》规定了商业银行高级管理层的职责有（）A根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作B审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况C确保资本与业务发展、风险水平相适应D落实各项监控措施E定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性24、个人信贷业务的操作风险成因一般包括（）。A商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足B内控制度不完善，业务流程有漏洞C管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束D个人信用体系不健全E片面追求贷款规模和市场份额25、除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，还应逐步采用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。A情景分析B压力测试C久期分析法D缺口分析法E负债分析法26、有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容（）A明确商业银行的战略愿景和价值理念B有明确记载的声誉风险管理政策和流程C深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值D培养开放、互信、互助的机构文化E建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警27、内部资本充足评估报告的主要内容包括（）。A风险评估B风险预测C资本规划D资本评估E压力测试28、在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有（）。A了解银行的业务和风险管理制度B界定其主要的业务领域C用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D列举风险产生的原因E形成风险评估报告29、巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（）。A评估其从商业银行收到报告的精确性B评价商业银行总体经营情况C评价商业银行各项风险管理制度D评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度E评价管理层的能力30、以下属于银行账户利率风险管理方法的是（）。A完善银行账户利率风险治理结构B加强资产负债匹配管理C完善商业银行的定价机制D实施业务多元化的发展战略E以上都是31、一般市场风险资本要求包含以下哪几部分（）A每时间段加权多头和空头头寸可相互对冲部分所对应的垂直资本要求B不同时间段加权多头和空头头寸可相互对冲部分所对应的垂直资本要求C整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求D净多头与净空头之和的资本要求E全部头寸的资本要求32、市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。A利率B汇率C工资率D股票价格E商品价格33、商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在（）A吸收和消化损失B资本为商业银行提供融资C为风险管理提供最根本的驱动力D限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性E市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃34、商业银行的内部控制必须贯彻（）的原则。A全面B谨慎C审慎D有效E独立35、监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（）A董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督B银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险D银行是否具备良好的管理信息系统，相关管理信息系统是否满足全面风险管理的需要，管理信息系统的功能是否完善E内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足。36、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常管理的基础平台D为案件访查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性37、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。A损失13亿B盈利l3亿C资产负债结构变化D流动性增强E流动性下降38、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。A能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B招募和保留最佳雇员C维护客户和供应商的忠诚度D吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E最大限度地减少诉讼威胁和监管要求39、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管具体目标包括（）。A保护广大存款人和金融消费者的利益B避免所有市场风险C增进市场信心D增进公众对现代金融的了解E努力减少金融犯罪，维护金融稳定40、我国商业银行信息披露中存在的问题有（）A信息披露内容不全面B风险信息披露不充分C表外业务信息披露不充分D信息披露监控机制有待完善E信息披露不及时41、在操作风险管理中，由于知识／技能匮乏所造成的风险主要有()。A．在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B．违反就业、健康或安全方面的法律或协议C．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险D．意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出E．意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益42、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有()。A．外部欺诈B．错误监控C．监管规定D．供应商破产E．政治风险43、风险管理信息系统应当做到()。A．针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别B．为每个系统用户设置