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中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。A:不能预测突发事件的风险B:成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C:反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D:充分度量了非线性金融工具的风险答案:D解析:方差—协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以选项D说法有误。2、下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。A:当市场利率上升时，银行资产价值下降B:当市场利率上升时，银行负债价值上升C:资产的久期越长，资产的利率风险越大D:负债的久期越长，负债的利率风险越大答案:B解析:如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少。选项B说法有误。3、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。A:置信水平采用99％的单尾置信区间B:持有期为10个营业日C:市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D:至少每3个月更新一次数据答案:C解析:市场风险要素价格的历史观测期至少为1年，选项C说法有误。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：、在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。A:在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元B:在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元C:在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元D:在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元答案:C解析:持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失由99%的可能不会超过1万美元。同理，持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万美元，则表明该资产组合在2天中的损失由98%的可能不会超过2万美元。5、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。A:总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B:累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C:净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D:短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值答案:B解析:累计总敞口头寸，等于所有外币多头和空头的总和。选项B说法有误。6、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A:公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B:公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D:若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在答案:D解析:在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但是若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可以通过收益法或成本法来获得。选项D说法有误。7、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A:买入期限较长的金融产品B:买入期限较短的金融产品C:买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D:卖出期限较长的金融产品答案:A解析:假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则可以买入期限较长的金融产品。8、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A:久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确答案:A解析:缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则衡量利率变动对银行经济价值影响。所以选项A说法有误。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A:商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B:商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C:按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D:商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法答案:B解析:市值重估的方法包括盯市与盯模。只有当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照特定的模型确定计值。所以选项B说法有误。10、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A:缺口分析B:久期分析C:外汇敞口分析D:风险价值方法答案:B解析:久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。