保险公司偿付能力风险管理能力评估表

保险公司偿付能力风险管理能力评估表被评估公司：公司类别：评估时间：评估单位：评估说明一、本评估表依据《保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估》及相关监管规则制定，监管机构根据本评估表对保险公司偿付能力风险管理能力进行评估。二、保险公司偿付能力风险管理能力评估的内容包括九部分：基础与环境、目标与工具、保险风险管理能力、市场风险管理能力、信用风险管理能力、操作风险管理能力、战略风险管理能力、声誉风险管理能力和流动性风险管理能力。每一部分都从“制度健全性”和“遵循有效性”两方面进行评价，其中，“制度健全性”的权重为60%，“遵循有效性”的权重为40%。九部分的评价得分加权汇总得到保险公三、“制度健全性”“遵循有效性”的评估结果分为“完全符合”“大部分符合”“部分符合”和“不符合”四档，分别对应不同的得分：“完全符合”得标准分值，“大部分符合”得标准分值的80%，“部分符合”得标准分值的50%，“不符合”得零分。（一）“制度健全性”四档评估结果的定义1.“完全符合”是指保险公司建立了全面的风险管理制度，且管理制度的内容和要素完全达到或超过了监管要求。2.“大部分符合”是指保险公司的风险管理制度及其内容和要素符合监管要求的程度在80%到100%之间。比如，保险公司建立了主要的风险管理制度，且其内容和要素符合监管要求，或者保险公司建立了全面的风险管理制度，但其内容和要素符合监管要求的程度在80%以上，但未达到100%。3.“部分符合”是指保险公司的风险管理制度及其内容和要素符合监管要求的程度在50%到80%之间。比如，保险公司建立了部分风险管理制度，且其内容和要素符合监管要求，或者保险公司建立了相关的风险管理制度，但其内容和要素符合监管要求的程度在50%以上，但未达到80%。4.“不符合”是指保险公司未建立相关的风险管理制度，或相关的风险管理制度及其内容和要素符合监管要求的程度在50%以下。（二）“遵循有效性”四档评估结果的定义1.“完全符合”是指保险公司现有风险管理制度完全得到了有效执行。2.“大部分符合”是指保险公司现有风险管理制度得到有效执行的程度在80%以上，但未达到100%。3.“部分符合”是指保险公司现有风险管理制度得到有效执行的程度在50%以上，但未达到80%。4.“不符合”是指保险公司现有风险管理制度完全没有执行，或执行程度在50%以下。四、若某一项评估标准的“制度健全性”的评估结果为“不符合”，则该评估标准对应的“遵循有效性”的评估结果应为“不符合”。五、若保险公司没有某类业务或事项，则在“评估结果”中选“不适用”，该项评估标准得分为0分；同时，在总分中扣除此项评估内容的分值，并将最终得分按比例调整为百分制得分。例如，若被评估保险公司没有境外投资资产，则评估该公司的市场风险管理能力时，“保险公司应当建立境外资产价格风险管理制度”一项的4分应从总分中扣除，市场风险管理能力对应的总分由100分变为96分。若该公司市场风险管理能力的最终评分结果为80分，则调整后得分，即“不适六、每项评估标准的“评分依据”一栏应填列得分依据，简要注明具体制度、决议、文件等支持评估结果的依据或文件索引。七、“封面”中的公司类别应填写“I类公司”或“II类公司”。制度健全性（60%）遵循有效性（40%）（1）（2）（3）（4）基础与环境10000目标与工具10000保险风险管理能力10000市场风险管理能力10000信用风险管理能力10000操作风险管理能力10000战略风险管理能力10000声誉风险管理能力10000流动性风险管理能力10000分值合计00风险管理能力评分结果汇总表评估项目标准分值评分结果（不适用项目调整前）评分结果合计（不适用项目调整后）（5）=（3）+（4）（6）（7）（8）=（6）×（7）0020%00010%00010%00010%00010%00010%00010%00010%00010%000100%0风险管理能力评分结果汇总表评分结果（不适用项目调整前）权重最终得分1董事会201.1董事会应当审批公司偿付能力风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度和风险管理政策51.2董事会应当审批公司偿付能力风险管理组织架构和职责51.3董事会应当持续关注公司偿付能力状况，定期听取管理层关于公司偿付能力风险状况的报告51.4董事会应当监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和控制31.5董事会应当审批公司偿付能力报告2注：1.对符合《保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估》第十二条的外国保险公司分公司，此部分评估其高级管理层2风险管理委员会202.1保险公司应当在董事会下设立风险管理委员会。II类保险公司可以不设立风险管理委员会，未设立的，由审计委员会履行相应职责32.2风险管理委员会应当审议公司偿付能力风险管理的总体目标、风险偏好、风险容忍度和风险管理政策32.3风险管理委员会应当审议公司偿付能力风险管理组织结构和职责32.4风险管理委员会应当评估公司重大经营管理事项的风险，持续关注公司面临的各类风险及其管理状况32.5风险管理委员会应当评估偿付能力风险管理体系运行的有效性32.6风险管理委员会应当审议重大偿付能力风险事件解决方案32.7风险管理委员会主任应当由具有风险管理经验的董事担任2注：1.对符合《保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估》第十一条要求的保险子公司，若未设立风险管理委员会，此部分评估其集团（控股）公司的风险管理委员会注：2.对符合《保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估》第十二条要求的外国保险公司分公司，若未设立风险管理委员会，此部分评估其高级管理层3高级高管层203.1高级管理层应当研究搭建偿付能力风险管理组织架构23.2高级管理层应当按照偿付能力风险管理总体目标和风险偏好要求，制定并组织执行偿付能力风险管理政策和流程23.3高级管理层应当定期评估偿付能力风险状况23.4高级管理层应当组织编制偿付能力报告23.5高级管理层应当研究制定偿付能力风险事件解决方案23.6高级管理层应当组织风险管理信息系统的开发和应用23.7高级管理层应当至少每年向风险管理委员会汇报一次公司偿付能力风险水平以及风险管理状况23.8保险公司应当指定一名高级管理人员作为首席风险官负责风险管理工作，并将任命情况报告保监会23.9首席风险官不得同时负责与风险管理有利益冲突的工作23.10首席风险官应当参加或列席风险管理委员会，了解公司的重大决策、重大风险、重大事件、重要系统及重要业务流程，参与各项决策的风险评估及审批24风险管理部门和制度204.1I类保险公司应当设立独立的风险管理部门II类保险公司可以根据公司实际情况决定是否设立独立的风险管理部门。未设立独立风险管理部门的，应指定适当的部门牵头负责风险管理工作44.2I类保险公司的风险管理部门至少应配备8名具有风险管理、财会、精算、投资、法律或相关专业背景的风险管理人员，且至少5人具有3年以上相关工作经验；（风险管理部门人数在2人以下的，为“不符合”；人数在2至4人的，为“部分符合”；人数在4至7人的，或人数不少于8人但5人以下具有3年以上相关工作经验的，为“大部分符合”；人数不少于8人，且5人以上具有3年以上相关工作经验的为“全部符合”）II类保险公司的风险管理工作的牵头部门至少应有两名具有3年以上风险管理、财会、精算、投资、法律或相关工作经验的专业人员44.3保险公司原则上应当至少在省级分支机构设立风险管理部门或风险管理岗14.4保险公司应当明确由风险管理部门牵头风险管理工作，并明确风险管理、销售、承保、财会、精算、投资等部门的职责分工，各相关部门应当积极配合3风险管理能力评估表-基础与环境评估标准标准分值小计4.5保险公司内部审计部门每年至少应当检查、评估一次公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果，监督风险管理政策的执行情况，并向董事会报告24.6与偿付能力风险管理体系运行或偿付能力风险管理事项相关的重大分歧或事项应当提交风险管理委员会解决14.7保险公司应当制定完善的偿付能力风险管理制度，明确风险管理战略、风险偏好、风险管理组织架构、风险管理机制等事项，以及对保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险的管理要求，并至少每年对偿付能力风险管理制度进行审阅和必要的更新44.8偿付能力风险管理制度清单和更新记录应留档备查15考核评价155.1保险公司应当在偿付能力风险管理制度中明确偿付能力风险管理考核评价方法，将风险管理制度健全性和遵循有效性纳入对部门及高级管理人员的绩效考核体系，增强各级管理人员的风险意识和责任25.2I类保险公司在产品销售、产品管理等业务部门及分管该部门的公司高级管理人员的考核指标中，风险管理制度健全性、遵循有效性相关指标的权重不应低于20%35.3I类保险公司在财会、投资、精算等职能部门及分管该部门的公司高级管理人员的考核指标中，风险管理制度健全性、遵循有效性相关指标的权重不应低于30%35.4I类保险公司在风险管理部门及分管该部门的公司高级管理人员的考核指标中，风险管理制度健全性、遵循有效性相关指标的权重不应低于60%35.5I类保险公司其他与风险管理有关的职能部门及分管该部门的公司高级管理人员的考核指标中，风险管理制度健全性、遵循有效性相关指标的权重不应低于15%35.6保险公司应当以《保险公司偿付能力监管规则第11号：保险公司偿付能力风险管理要求与评估》第十一章所规定的偿付能力风险管理的监管评分，作为风险管理制度健全性和遵循有效性的重要衡量指标1注：II类保险公司可结合公司自身管理实际情况设置风险指标考核权重，但不得为零6培训56.1首席风险官和风险管理相关部门负责人每年应至少参加一次由保监会组织或认可的风险管理相关培训36.2保险公司应当每年至少组织一次针对各级分支机构、各职能部门的偿付能力风险管理培训2100得分总得分0不适用项目总分值0不适用项目调整后分值小计03020030200302001.801.2001.200.8001.801.2001.801.2001.801.2001.801.2001.801.2001.801.2001.200.8001.200.8001.200.8001.200.8001.200.8001.200.8001.200.8001.200.8001.200.8001.200.8001.200.8002.401.6002.401.6000.600.4001.801.200风险管理能力评估表-基础与环境制度健全性遵循有效性得分得分标准分值评估结果标准分值评估结果得分小计（制度健全性得分+遵循有效性得分）1.200.8000.600.4002.401.6000.600.4001.200.8001.801.2001.801.2001.801.2001.801.2000.600.4001.801.2001.200.800600400000风险管理能力评估表-基础与环境评分依据1风险偏好制度及目标251.1结合公司的业务发展战略和当前的风险状况，制定风险偏好，采用定性、定量相结合的方式，确定各类风险的风险容忍度和风险限额71.2公司应当建立并不断完善风险偏好传导机制，确保将风险偏好体系融入公司经营决策中71.3公司应当建立超限额处置机制，并及时监控和报告风险容忍度和风险限额的执行情况61.4公司应当每年对风险偏好体系进行评估和必要的更新52管理工具752.1保险公司应当运用恰当的风险管理工具，管理各类风险。风险管理工具包括但不限于：（一）全面预算；（二）资产负债管理；（三）资本规划与配置；（四）压力测试；（五）风险管理信息系统62.2保险公司风险管理部门应当对业务规划和全面预算进行独立的风险评估，确保其符合公司既定风险偏好，业务规划和全面预算在提交董事会审批之前，需经首席风险官审批72.3保险公司制定业务规划与全面预算时，应当结合压力测试结果，分析不利情景下公司面临的重要风险及其影响，并相应调整业务规划与