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中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：、根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（）。A:相关系数等于１B:相关系数小于１C:相关系数等于0D:相关系数小于0答案:B2、如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（）。A:150B:161C:173D:190答案:B3、以下关于财务状况分析的论述，正确的是（）。A:在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好B:利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C:不应当孤立地定量分析各项财务比率，还应当定性地将财务比率同公司的日常经营D:答案:C中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：解析:虽然从表面上看，各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越强，但实践中并非如此；利息保障倍数仅仅考虑利息因素，而在实际工作中，还本付息有时是同步发生的，而且偿债额可能小于收入但大于现金；财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目的的实现，因此需要建立系统的分析框架，不仅仅是进行财务比率分析。4、根据现行《中华人民共和国担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押债权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有（）。A:可以B:不可以C:视情况而定D:以上都不正确答案:B解析:根据现行《中华人民共和国担保法》的相关规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有。5、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（）。A:识别频率应当快于额度授信周期B:识别频率应当略慢于额度授信周期C:识别频率应当与额度授信周期一致D:以上都不中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：答案:C解析:集团法人客户的识别频率与额度授信周期应一致。6、对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（）。A:系统风险B:非系统风险C:A和B都是D:A和B都不是答案:A解析:宏观经济因素、行业风险和区域风险属于系统风险；单个风险、生产风险、管理层风险属于非系统风险。7、《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。A:由商业银行自己评估B:由监管当局统一给定C:由外部评级机构提供D:以上都不是答案:A8、以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标？（）A:经营绩效类指标中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：资产质量类指标C:审慎经营类指标D:竞争能力指标答案:D解析:中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。9、已知一家商业银行的资产总额为300亿元，风险资产总额为200亿元，其中资产风险敞口为80亿元，预期损失为40亿元，那么该商业银行的预期损失率是（）。A:0.5B:0.08C:0.2D:0.13答案:A解析:预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%=40÷80×100%=50%。10、以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。A:单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B:组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C:应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D:以上都正确答案:D11、以下关于信用联动票据的论述，正确的是（）。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B:商业银行是信用联动票据的中介C:如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担D:信用答案:A解析:信用联动票据的主要特点在于可以通过SPV来人为地安排那些没有信用等级的贷款资产，同时也承担这些资产的信用风险。SPV首先向投资者发行基于某一类资产的信用联动票据，并将票据发行收入投资于风险较小的资产；然后SPV与商业银行签订以信用联动票据关联资产为基础资产的信用违约互换合约，其额度等于信用联动票据的发行额度，这样，SPV就成为信用联动票据的终结；一旦商业银行资产发生违约，形式上由SPV负责赔偿，但实际上投资者分担了风险，因为当商业银行资产发生违约后，投资者只能获得基础资产的残余价值。12、以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点？（）A:衍生产品的构造方式多种多样B:能够完全消除市场风险C:交易灵活便捷D:在操作过程中不会附带新的风险产生答案:B解析:衍生金融工具并不能完全消除市场风险。13、以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是（）。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：在市场数据准确真实、财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B:采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C:这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D:这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的答案:C解析:采用风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标来度量并不会互相冲突，两者共同使用有助于在商业银行内部树立良好的风向管理意识。14、下列关于VaR的说法，不正确的是（）。A:均值VaR是以均值作为基准来测度风险B:均值VaR度量的是资产价值的平均损失C:零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D:零值VaR度量的是资产价值的绝对损失答案:B解析:均值VaR度量的是资产价值的相对损失。15、以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（）。A:久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B:久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C:久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动答案:C16、如果一个商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，其中的利率敏感性资产为60亿元，利率敏感性负债为50亿元，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿元，那么该商业银行的利率敏感性缺口为（）。A:20亿元B:10亿元C:30亿元D:40亿元答案:C解析:利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日1个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，该商业银行利率敏感性资产=60-50+20=30（亿元）。17、以下哪一项不属于操作风险事件？（）A:内部欺诈B:外部欺诈C:经营中断和系统瘫痪D:本答案:D解析:D选项属于市场风险。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：、下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（）。A:EVA，税后净利润-资本成本B:EVA，税后净利润-经济资本×资本预期收益率C:EVA，（资本金收益率-资本预期收益率）×经济资本D:EVA，（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本答案:C解析:注意公式的形式变换。19、商业银行的流动性风险存在于什么业务当中？（）A:资产业务B:负债业务C:表外业务D:以上都是答案:D解析:流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。进行流动性管理应从资产、负债和表外业务等方面进行综合管理。20、当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（）。A:利用长期负债为短期资产融资B:利用长期负债为长期资产融资C:利用短期负债为长期资产融资中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：诚实守信答案:A解析:当市场利率呈现逐步上升趋势时，商业银行利用长期负债为短期资产融资能获得最大收益。21、商业银行的流动性与其规模的关系，一般来说具有怎样的关系？（）A:商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产B:商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产C:商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系D:以上都不对答案:B22、为了更有效地降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（）。A:同质化、集中化B:异质化、分散化C:资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化D:负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化答案:B23、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。A:声誉风险B:市场风险战略风险中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：国家风险答案:C24、根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位（）。A:0B:50%C:70%答案:B解析:在计算加权资产时，对我国中央政府（含中国人民银行）的债权、政策性银行债权、商业银行之间原始期限4个月以内的债权、国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券给予0的风险权重。对中央政府投资的公用企业的债权，风险权重为50%。25、ROCA评级法主要针对哪种类型的银行？（）A:国有银行B:股份制商业银行C:外资银行D:以上都不是答案:C解析:ROCA评级法主要针对外资银行，对外资银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估，将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：、商业银行外部审计主要是针对什么方面？（）A:财务状况B:经营战略C:风险状况D:竞争力水平答案:A解析:外部审计作为独立的第三方，主要对银行的财务报告发表审计意见。27、某银行贷出了价值为10亿元的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万元，第二年违约的总价值为1000万元，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。A:1%B:1.02%C:2%D:3%答案:D解析:死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率（MMR）和累计死亡率（CMR）。计算累计死亡率需先计算出每年的存活率（SR）：SR=1－MMR，则2年的累计死亡率为：CMR2=1－98%×99%=3%。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：、银行在进行压力测试时，第一步是（）。A:分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B:根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C:设定情景假设D:根据客户经理的分析结果汇