第四章-市场风险管理-外汇敞口分析

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章市场风险管理知识点：外汇敞口分析●定义：衡量汇率变动对银行当期收益的影响●详细描述：（1）通过套期保值和限额管理就可以对外汇总敞口进行一定的风险管理和控制。（2）忽略了各币种汇率变动的相关性，所以难以揭示多种币种汇率波动（3）如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。例题：1.外汇是（）衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B解析：外汇是敞口分析衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。2.如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。A.正确B.错误正确答案：B解析：如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。