2018年初级银行风险管理精选习题及答案解析(7)

年初级银行风险管理精选习题及答案解析（7）2018年银行从业资格考试预计在6月份，考生要决定备考，就要争取一次性通过考试！小编整理了一些银行考试的相关资料，希望对备考生有所帮助！最后祝愿所有考生都能顺利通过考试！单项选择题1.企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为()。A.2B.1C.3D.4[解析]答案为C。利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)/利息费用-(6000+3000)/3000=3。2.CreditMetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力[解析]答案为A。在CreditMetics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。3.下列关于资产证券化的说法，正确的是()。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点D.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确[解析]答案为D。信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。4.假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是()。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%[解析]答案为A。绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=11000-10000=1000元。5.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式[解析]答案为C。在商业银行风险管理理论的四种管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不存在综合风险管理模式。6.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额[解析]答案为C。违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目已提取余额+信甩转换系数×已承诺未提取金额。7.下列不属于信用衍生产品的特点的是()。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性[解析]答案为D。信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还具有保密性、交易性、灵活性、债务的不变性等特点。8.()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押[解析]答案为C。留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。9.“5C”方法属于()评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法[解析]答案为B。“5C”方法属于专家判断法评级方法。10.贷款定价中的风险成本一般是指()。以上都不对[解析]答案为A。贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。多项选择题1.可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型[解析]答案为AB。可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。2.我国监管当局出台的贷款分类包含()等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失[解析]答案为ABCDE。我国监管当局出台的贷款五级分类包含正常、关注、次级、可疑、损失的贷款。3.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。A.经销商风险B.借款人的经济财务状况恶化的风险国家干预房价[解析]答案为ABCD。个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括经销商风险、假按揭风险、借款人的经济财务状况恶化的风险、由于房产价值下跌导致超额押值不足，所以A、B、C、D项正确。4.信贷资产证券化目前主要可以分为()类。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券[解析]答案为AB。信贷资产证券化的产品目前就分为两大类：资产支持债券、住房抵押贷款证券。5.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异[解析]答案为ABCDE。以上各项都正确，都是缺口分析的局限性。6.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性[解析]答案为ABCE。操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险、系统的稳定性、兼容性、适宜性。7.巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。A.具备完善、健康的内部控制体系B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导[解析]答案为BCD。巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构，银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。8.以下()属于商业银行内部风险控制部门。A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.风险管理委员会E.风险管理部门[解析]答案为ABCDE。每一个部门都对内部风险控制有着不可替代的作用。9.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括()。A.取得贷款的法人存款人[解析]答案为ABCD。单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，取得贷款的客户可以是法人、其他经济组织、自然人、个体工商户。10.以下论述正确的是()。A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感E.公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感[解析]答案为AE。零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感;公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感。