证券投资实验报告

证券投资实验报告（2015年9月）国硕1201张卓成201221130125实验一1、从上市公司股票中找出3只股票（A股主板、创业板以及B股各1个），完成下表：股票代码股票简称发行价格上市当天开盘价格/最新收盘价格发行市盈率最新动态市盈率发行前每股收益主承销商总股本所在行业实际控制人及其持股比例600004白云机场5.88元7.72元/12.68元13.4311.810.49元中国国际金融有限公司115000万股机场航运广东省人民政府（31.06%）200625长安1.89元1.97元/13.436.674.960.24元国泰466300万股汽车中国南方工业集团公司B元君安证券股份有限公司整车（30.86%）300024机器人39.80元74.00元/60.00元122.9127.10.52元中信证券股份有限公司65500万股机械设备通用设备中国科学院沈阳自动化研究所2、基于K线和成交量描述前述3只股票近1年的价格走势，报告近3年相关公司盈利能力及其变化情况。2.1白云机场股票代码600004（白云机场）：从2014年9月10日至2015年6月15日，股票价格持续走高，达到21.67，从2015年6月至2015年9月10日，股票价格震荡下行。成交量：从2014年9月到2015年9月，成交量波动较大，在2014年12月，2015年3月至7月成交量比较大。其他时间几乎都维持在4501.7万手每天。从2012年-2015年，盈利水平一直有上升，但是到了15年6月开始有点下降，预计在将来会有短期下降，之后会再次上升。2012年至2015年，白云机场的业绩和净利润稳步增长，增幅逐年提升。可判断和预测该公司经营状况良好，盈利能力较强。2.2长安B股票代码：200625（长安B），2014年9月至2015年9月，长安B股票价格前期一路态势平稳，从2015年1月开始，股票价格一路走高，增幅较大，至同年四月中旬开始陡降，股票价格持续走低，已跌破去年同期水平。成交量分析：从2014年9月到2015年9月，成交量总体呈现上升趋势，2015年5月底后连续几个月达到高潮。从业绩预测，近三年，公司的净利润有较大的增幅，同比年增长到达29%，公司运营能力良好，但受到股票大跌的影响，今后两年的增幅可能会有所下降。2.3机器人股票代码：300024（机器人）从去年9月份开始，该股票价格以较小幅度平稳走高，从2015年4月中旬开始，以较大幅度持续走高至同年6月3日，此后开始出现震荡下行。成交量：从总体来说，成交量呈上升趋势。从近三年看，13年至14年，盈利水平下跌严重，15年已经有恢复的迹象，从短期情况来看，该公司的盈利情况还处于震荡起伏阶段，很不稳定。实验二（一）找出各种类别的证券各1只，填写有关表格。1、国债名称债券代号简称起息日到期日类别息票别票面利率（％）发行方式发行价格2002年记账式（十三期国债）01021302国债（13）2002--09-202017--09-20国债附息2.60%荷兰式招标100元2、公司债券名称债券代号简称起息日到期日类别息票别票面利率（％）主承销商发行价格2014年兰州新区投资控股有限公司债券12472914兰新控2014—04--292021—04--29企业债附息8.30%国信证券股份有限公司100元3、可转换公司债券债券名称债券代号简称起息日到期日类别息票别票面利率（％）主承销商发行方式和价格转换期转换价格转换比例特殊条款格力地产股份有110030格力转债2014—12--252019—12--25可转债附息票面利率为第一年0.6%，第二年0.8%，第三年新时代证券有限责任公司100元2015—06—30~2019—120.964.37A股可转债持有限公司债券1%，第四年1.5%，第五年2%。2--24人有权将持有的A股可转债全部或部分按面值加利息回售给公司4、封闭式基金基基投资每单每单基金基金发行方主承承销基基可市金代号金简称方向位面值位发行价格类别管理公司式销商方式金规模金单位净值供分配利润场交易价格150028信诚中证500指数分级ANull1.00元1.01元股票型信诚基金管理有限公司通过场内和场外销售机构公开发售NullNull5.57亿元1.035-0.151.035、开放式基金（二）写出中国大陆主要的证券市场分布情况，填列下表。代销机构基金代号基金简称每单位面值每单位发行价格基金类别基金管理公司基金发起人托管银行基金运作特性基金规模昨日单位净值基金经理净值增长率银行证券基金公司510020博时上证超大盘ETF1.00元1.01元ETF博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司建设银行股票型6.62亿元2.198方琼4.26市场名称建立时间交易主体要求上市公司总数上市股票总数股票总市值（截止昨日收盘）平均市盈率平均股价A股（上海）1990.11.261）生产经营符合国家产业政策（2）发行的普通股限于一种，同股同权10711115259210.55亿元15.6310.21A股（深圳）1990.12.01具有完善的法人治理结构，对与其具有实际控制权的法人或者其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整17293037163594.10亿元37.313.12B股（上海）1992.02.21具有完善的法人治理结构，对与其具有实际控制权的法人或者其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整5353755.31亿元13.470.99B股（深圳）1992.02.28具有完善的法人治理结构，对与其具有实际控制权的法人或者其他组织及其他关联企业在人员、资产、5050955.26亿元37.5015.60财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整中小板2005.0607发行股本总额不少于人民币3000万元；发行后股本总额不少于人民币5000万元。76776736044.26亿37.5015.60创业板2009.10（1）生产经营符合国家产业政策（2）发行的普通股限于一种，同股同权48448432947.06亿元68.6222.05（三）找出5个反映世界主要交易所证券价格变动情况的股票价格指数，填列下表。指数名称交易所名称计算方法基期基期点数样本数量报告期点数最近1年涨跌幅道琼斯工业平均指数芝加哥期权交易所算数平均法1928.10.011006512097.3826.50%标准普尔纽约证券交易所加权平均法1941-1943年平均数105001257.0829.60%沪深300指数沪深交易所加权平均法2004.12.311003002366.7023.6%纳斯达克综合指数纳斯达克市场加权平均法1971.02.0510050002655.7638.32%日经指数东京证券交易所发行量加重平均法1975.05.011002259828.8856.72%实验三早晨之星：华歌有线600037三连阳：浙江广厦600053双肩顶：中国联通600050头肩顶：武钢股份600005三角形：特变电工600089双重顶：东睦股份6001142、利用技术图形选出具备买入条件的个股，导出图形并加以说明。东方国信3001669月3日以来已经出现早晨之星，近几天阳线都比较短上涨幅度小，股票价格还不是还高，有非常大的上涨潜力。公司方面，截至2015年9月11日，6个月内共有14家机构对东方国信的2015年度业绩做出预测，预测每股收益0.40元，净利润2.27亿元。所以该股票仍有上涨空间。实验四1、整理报告近1月内十大影响中国证券市场的事件2015年的股市发生了太多的故事，股民们看到千股齐涨齐跌，像坐过山车一样。到底中国股市的问题出在哪里，专家学者和股民们各有其辞。以下是我搜索的2015年八九月份发生的岁证券市场有重要影响的事件：①注册制对股市带来的影响。在今年7月31日证监会例行举行的新闻发布会上，新闻发言人张晓军在谈到“在目前新股发行放缓的情况下，注册制推进会否同步放缓”的问题时表示：注册制改革是一个系统工程，需要循序渐进稳步实施。前期在市场出现大幅波动时，暂缓新股发行等措施是必要的，但是这些措施具有短期性，市场化改革的发展方向没有变。②央行时隔两月再次“双降”9个月内已5次降息中新8月25日电时隔两个月，中国央行再次降息降准。25日晚间，央行宣布自8月26日起，金融机构存贷款基准利率下调0.25个百分点。另自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。值得注意的是，自2014年11月22日以来，短短9个月时间内，央行已经连续5次降息，4次降准。③央行8日进行1500亿元逆回购短期操作或以对冲为主中国证券网讯据交易员透露，今日（9月8日）上午央行将进行1500亿元7天期逆回购，以释放流动性。市场人士预计，本周央行公开市场操作将主要以平滑和对冲为主，操作量将较前期下降。④.央行：13家外资机构获准进入中国银行间债券市场经济日报北京9月7日讯(记者曹力水)中国人民银行金融市场司今天发布公告，根据中国人民银行有关规定，共有6家RQFII(6.3674,0.0125,0.20%)合格境外机构投资者)机构、4家QFII(合格境外机构投资者)机构以及3家境外机构获准进入银行间债券市场。⑤.三部门：持股1年以上股息红利免征个税经济日报北京9月7日讯(记者曾金华)财政部、国家税务总局和中国证监会今天联合发布《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》表示，经国务院批准，明确上市公司股息红利差别化个人所得税政策等有关问题。《通知》自2015年9月8日起施行。⑥抗日战争胜利70周年大阅兵9月3日举行的阅兵，是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动的重要组成部分。大阅兵引起市场对军工产业的持续关注，这对于调整之后的军工板块而言恰恰是投资的契机。军工产业作为产业板块中的绝对中坚力量，在这一轮改革大潮之下，军民融合的改革方向会持续推进，由此也会使军工产业再次振翅高飞。除了大阅兵之外，军工企业改革的后续动力仍十足，会给予军工板块更大的猜想空间。在国企改革的大背景之下，军工企业的改革已经有所行动，未来或越来越成为改革风口上的风口。军工集团产业整合、军工资产证券化、军工国企混合所有制改革、军民深度融合，可以预见军工行业未来具备良好的成长性。整个下半年都应关注航天军工产业板块的投资价值。⑦中国8月外储下滑939亿美元降幅超预期9月7日讯由于中国8月外汇储备降幅超预期，离岸人民币兑美元(CNH)下跌逾100点。截止发稿，离岸人民币兑美元跌0.08%，报6.4727。数据显示，中国8月外汇储备3.5574万亿美元，预期3.58万亿美元，前值3.6513万亿美元。我国外汇储备已连续四个月下降。此前彭博调查的数据显示中国8月外汇储备从3.65万亿美元下降至3.58万亿美元，减少710亿美元。高盛则预计总体外汇储备流出规模大概是920亿美元。高盛认为，考虑到市场对中国仍有担忧，若外储数据好于预期，风险资产价格或因对人民币贬值担忧减弱而走高。⑧央行组合拳释放流动性继8月31日通过SLO(短期流动性调节工具)投放1400亿元流动性之后，9月1日央行又开展了1500亿元规模的7天期的逆回购操作，中标利率为2.35%。此外，昨日公开市场上有1500亿元逆回购到期。《每日经济新闻》记者注意到，8月以来，央行已累计通过开展逆回购操作投放流动性7150亿元；对14家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1100亿元；向国家开发银行提供抵押补充贷款(PSL)604亿元；不过，8月常备借贷便利(SLF)操作为零。⑨油价六连跌筑底前狂欢由于9月3日前后，北京、天津、河北及其周边省份相关行业限产、停产，柴油需求被降至最低，原油反弹所带来的地炼爆发式推涨并未带动起下游的冒进心态，反而是需求萎缩弱化了本轮涨势。不过，从昨日开始，如此强劲的利好下，部分炼厂柴油已出现大幅下跌。柴油跌速如此之快，可见需求着实不佳，筑底之路也并非一帆风顺。但目前山东地炼价格已击穿前期十三连跌时的底