融资加权风险值计算方法

1融资加权风险值计算方法及授信风险系数一、融资加权风险值是每笔融资业务余额与其风险系数乘积之和，计算公式为：iiAFS其中：S=加权风险值Fi=单笔融资业务Ai=单笔业务风险系数注：客户申请融资时，Fi的取值为客户申请融资的金额；对已办理的融资，Fi的取值为当前融资余额（含欠息）。二、单笔商业性业务风险系数计算公式为：iiiiQGDA其中：iD期限风险系数（见表1）iG担保风险系数（见表2）iO品种风险系数（见表3）三、期限风险系数（表1）期限系数2x≤1年11年＜x≤3年1.2x＞3年1.5四、担保风险系数（表2）序号具体贷款方式贷款方式系数1信用贷款（含透支）信用12存款账户保障信用13移动通信、有线电视、供水、供电、供气、供热、旅游门票等各种经营性收费收入保障信用14出口退税账户托管信用15我国各级地方政府（含财政部门）出具还款承诺信用06其他无明确法律依据的措施保障信用17我国国家政策性银行保证保证08我国国有商业银行（我行除外）和全国性股份制商业银行保证（原始期限在4个月以上）保证09我国国有商业银行（我行除外）和全国性股份制商业银行保证（原始期限在4个月以下）保证0310我行境内机构保证保证011我行境外机构保证保证012其他在我行信用评级为AAA级的商业银行保证（原始期限在4个月以上）保证0.513其他在我行信用评级为AAA级的商业银行保证（原始期限在4个月以下）保证0.514其他在我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的商业银行保证（原始期限在4个月以上）保证0.515其他在我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的商业银行保证（原始期限在4个月以下）保证0.516其他在我行信用评级为A＋、A、A-级的商业银行保证（原始期限在4个月以上）保证0.517其他在我行信用评级为A＋、A、A-级的商业银行保证（原始期限在4个月以下）保证0.518其他在我行信用评级为BBB＋级（含）以下的商业银行保证（原始期限在4个月以上）保证0.519其他在我行信用评级为BBB＋级（含）以下的商业银行保证（原始期限在4个月以下）保证0.520中国出口信用保险公司保险保证保证0.5421其他在我行信用评级为AAA级的非银行金融机构保证保证0.522其他在我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的非银行金融机构保证保证0.523其他在我行信用评级为A＋、A、A-级的非银行金融机构保证保证0.524其他在我行信用评级为BBB＋级（含）以下的非银行金融机构保证保证0.525专业担保公司保证保证0.926其他中资金融机构保证保证0.527在标准普尔评级AA－（含）以上的国家或地区注册的信用评级在A级（含）以上的境内外外资金融机构保证保证028在标准普尔评级AA－（含）以上的国家或地区注册的信用评级在B级（含）以上A级以下的境内外外资金融机构保证保证029在标准普尔评级AA－（含）以上的国家或地区注册的信用评级在B级以下的境内外外资金融机构保证保证030在标准普尔评级AA－（不含）以下的国家或地区注册的信用评级在A级（含）以上的境内外外资金融机构保证保证0531在标准普尔评级AA－（不含）以下的国家或地区注册的信用评级在B级（含）以上A级以下的境内外外资金融机构保证032在标准普尔评级AA－（不含）以下的国家或地区注册的信用评级在B级以下的境内外外资金融机构保证保证033多边开发银行保证保证0.534其他外资（含中外合资）金融机构保证保证0.535省级财政部门（仅限于一、二类转贷款）保证保证036财富500强外资企业保证保证137其他境外企业保证保证138AAA企业互保或关联保证保证0.739AA＋级企业互保或关联保证保证0.840AA级企业互保或关联保证保证0.841AA－级企业互保或关联保证保证0.842A＋级（含）以下企业互保或关联保证保证143AAA企业非关联保证担保且非互保保证0.644AA＋级企业非关联保证担保且非互保保证0.745AA级企业非关联保证担保且非互保保证0.746省级以下财政部门（仅限于三类转贷款）保证保证0647AA－级企业非关联保证担保且非互保保证148A＋级企业非关联保证担保且非互保保证149A级（含）以下企业非关联保证担保且非互保保证150其他企业保证保证151自然人保证保证152我国中央政府投资的公用企业保证保证0.553标准普尔评级在AA－（含）以上的国家或地区的政府保证保证054标准普尔评级在A（含）以上AA-以下的国家或地区的政府保证保证155标准普尔评级在B（含）以上A以下的国家或地区的政府保证保证156标准普尔评级在AA－（含）以上的国家或地区的政府投资的公用企业保证保证0.557标准普尔长期信用评级在A（含）以上的境外企业保证保证158标准普尔长期信用评级在B（含）以上A以下的境外企业保证保证159出让方式取得的城市地带土地使用权抵押抵押0.7760出让方式取得的非城市地带土地使用权抵押抵押0.761出让方式取得的城市地带土地使用权及地上生产用房抵押抵押0.762出让方式取得的城市地带土地使用权及地上商用房抵押抵押0.763出让方式取得的城市地带土地使用权及地上居住房抵押抵押0.764出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上生产用房抵押抵押0.765出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上商用房抵押抵押0.766出让方式取得的非城市地带土地使用权及地上居住房抵押抵押0.767划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上生产用房抵押抵押0.768划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上商用房抵押抵押0.769划拨方式取得的城市地带土地使用权及地上居住房抵押抵押0.770划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上生产用房抵押抵押0.7871划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上商用房抵押抵押0.772划拨方式取得的非城市地带土地使用权及地上居住房抵押抵押0.773荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权抵押抵押174水域（海域）使用权抵押抵押175森林、草原使用权抵押抵押176其他房产及土地抵押抵押177飞机抵押抵押0.7578船舶抵押抵押0.7579其他交通运输工具抵押抵押0.7580通用机器设备抵押抵押0.981专用机器设备抵押抵押0.982其他依法可以抵押的专用性较强的财产抵押抵押183其他依法可以抵押的非专用性财产抵押抵押184保证金质押质押085特户质押质押086封金质押及其他形式特定化后的现金质押质押0987银行（我行除外）本外币存单质押（4个月以内）质押088银行（我行除外）本外币存单质押（4个月以上）质押089我行本外币存单质押质押090其他本外币存单质押质押091我国财政部发行的国债质押质押092标准普尔评级在AA－（含）以上的国家或地区政府发行的债券质押质押093其他依法可以质押的国家债券质押质押194中国人民银行发行的票据质押质押095我国国家政策性银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押096我国国有商业银行（我行除外）发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押097我国国有商业银行（我行除外）发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以内）质押098我国全国性股份制商业银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押01099我国全国性股份制商业银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以内）质押0100我行发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押0101我行信用评级为AAA级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押0102我行信用评级为AAA级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）质押0103我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押0104我行信用评级为AA＋、AA、AA-级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）质押0105我行信用评级为A＋、A、A-级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押0106我行信用评级为A＋、A、A-级的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）质押011107我行信用评级为BBB＋级（含）以下的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以上）质押0108我行信用评级为BBB＋级（含）以下的银行发行的债券、票据和承兑的汇票质押（原始期限在4个月以下）质押0109我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券质押质押0110多边开发银行发行的债券质押质押0111在标准普尔评级在AA-（含）以上的国家或地区注册的商业银行、证券公司发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押0.2112其他金融机构发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押1113我国中央政府投资的公用企业发行的企业债券、票据和承兑的汇票质押质押0.5114标准普尔评级在AA-（含）以上的国家或地区的政府投资的公用企业所发行的债券、票据和承兑的汇票质押质押0.5115其他企业债券质押质押1116上市公司流通股质押质押0.712117可转让的上市公司非流通股质押质押0.8118可转让的非上市公司股权质押质押0.8119依法可以质押的具有现金价值的人寿保险单质押质押1120其他有价证券质押质押1121公路收费权质押质押1122农村电网收费权质押质押1123商标专用权、专利权、著作权中的财产权质押质押1124其他可转让的权利质押质押1125标准仓单质押质押0.6126存货（原则上以大宗、高流动性原材料为主，主要包括石油、煤、产品金属等）质押质押1127黄金质押质押0.1128其他动产质押质押1129100%保证金质押0注：所列担保方式适用于足额担保情况。若为非足额担保，须将担保部分与信用部分分拆填写，如1笔贷款金额1000万元，抵押担保600万，保证担保100万，那么应分拆为三笔，即600万元足额抵押担保，100万元保证担保，300万元信用；若为组13合担保，须按担保方式与对应的担保金额分拆，若担保总额超过业务余额，可选择风险较低的担保方式，如1笔贷款金额1000万元，企业保证担保600万，银行保证担保800万，则可分拆为两笔，即800万元银行保证担保，200万元企业保证担保；若为多重担保，可选择风险较低的担保方式。五、品种风险系数（表3）序号业务品种系数1中央储备粮贷款02中央储备油贷款03地方储备粮贷款04地方储备油贷款05调控粮食贷款06调控油脂贷款07保护价粮食贷款08粮食风险基金专项贷款09国家储备棉贷款010地方储备棉贷款011国家储备糖贷款012粮食收购贷款013棉花收购贷款014油料收购贷款01415待清收粮油准政策性贷款016粮食流转贷款0.917油料流转贷款0.918粮油合同收购贷款0.919粮油种子贷款0.920加工企业流动资金贷款0.921产业化龙头企业流动资金贷款0.922其他粮食企业流动资金贷款0.923农业生产资料贷款0.924农村流通体系建设流动资金贷款0.925棉花调销贷款0.926棉花预购贷款0.927棉花良种贷款0.928商品棉不合理占用贷款0.929国家储备化肥贷款0.930地方储备化肥贷款0.931国家储备肉贷款0.932地方储备肉贷款0.933地方储备糖贷款0.934储存羊毛贷款0.935农业科技流动资金贷款0.936农业综合开发流动资金贷款0.91537农村基础设施建设流动资金贷款0.938农业小企业流动资金贷款0.939粮食政策性财务挂帐贷款140粮食企业自补财务挂账贷款141简易建仓贷款142棉花初加工贷款143棉花政策性财务挂帐贷款144棉花企业自补财务挂帐贷款145棉花未弥补亏损贷款146其他贷款147其他储备亏损挂帐贷款148粮棉油附营业务占用贷款149产业化龙头企业项目贷款150农业小企业项目贷款151农业科技项目贷款152农村基础设施建设项目贷款153农业综合开发项目贷款154农村流通体系建设项目贷款155仓储设施贷款156棉花技术设备改造贷款157银行承兑汇票0.9